Au début des années 70 Fischer Black et Myron Scholes ont apporté une avancée majeure dans l'évaluation des produits dérivés dont le sous-jacent est une action qui ne paie pas de dividende. En essayant de construire un portefeuille risque neutre qui reproduit le profil de gain d'une option, le mathématicien et l'économiste publient en une formule fermée qui permet de calculer la.

Parmi les différentes stratégies optionnelles figurent les 4 stratégies de base décrites plus haut:. En revanche, si la valeur minimale possible du sous-jacent est zéro par exemple une action , le résultat d'un put ne pourra atteindre qu'au maximum le prix d'exercice.

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Au début des années 70 Fischer Black et Myron Scholes ont apporté une avancée majeure dans l'évaluation des produits dérivés dont le sous-jacent est une action qui ne paie pas de dividende. En essayant de construire un portefeuille risque neutre qui reproduit le profil de gain d'une option, le mathématicien et l'économiste publient en une formule fermée qui permet de calculer la.

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